Hallo Holger
Habe es gerade mal ausprobiert.
Beim Kopieren, innerhalb der selben Partition, kommt keine Fehlermeldung.
Allerdings werden auch dort nur die Links (ohne Inhalte) kopiert.
So ist es mit Sicherheit auch gewollt - aus Sicht der Dolphin-Entwickler.
Bei Kopieren auf andere Datenträger bekomme ich die selbe Fehlermeldung wie du.
Bedeutet, dass nicht einmal die Verknüpfungen kopiert werden - auch nicht, wenn ich Dolphin als Root starte.
Das sollte nicht normal sein.
Da bleibt dir wohl nur die Möglichkeit, andere Tools zu nutzen.
Mal schauen, ob es bei KDE schon Meldungen dazu gibt.