Wenn es nur darum geht, Rechtsklick auf die Verknüpfung - Eigenschaften und ein anderes Icon auswählen.
So wie ich das verstehe wird das nicht so funktionieren.
Dieses Verknüpfungssymbol ist unabhängig vom gewählten Icon.
Dieser Pfeil wird wohl automatisch bei Symbolischen (evtl. auch harten) Links hinzugefügt.
Ich weiß allerdings auch nicht wie man den los wird. 
Mir ist gerade etwas aufgefallen:
Rechtsklick - Neu erstellen - Verknüpfung zu Gerät - FestplatteHabe mir hiermit gerade eben mal eine Verknüpfung erstellt.
Bei mir wird kein Pfeil angezeigt, klappt das bei dir auch so ?
Sinnlose Diskussion wie oben bereits angemerkt.
Bleib bei Windows wo Du eigenen Angaben zufolge die Pfeile wegtweaken kannst und gut ist.
doch!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Man , nimm Tipp-Ex und übermale die Pfeile auf dem Bildschirm.
Dann sind sie weg, du
,
wir
.
Und die Welt dreht sich doch. 
